Сравнение DYTA с ALTY
DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both Global Allocation funds. DYTA is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past 3 years, DYTA returned 12.06%/yr vs 11.40%/yr for ALTY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYTA charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности DYTA и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%.
DYTA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам DYTA и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 8.48% | 6.95% | 13.59% | 8.73% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.19% | 11.07% | 10.88% | 6.41% |
Correlation
The correlation between DYTA and ALTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between DYTA and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYTA vs. ALTY — Ранг доходности на риск
DYTA
ALTY
Сравнение DYTA c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.54 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.64 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 16.84 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.73 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.33 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и ALTY
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYTA | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -51.47% | +42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -4.34% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -10.08% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.37% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -6.75% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.94% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и ALTY
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DYTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYTA | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.41% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 4.38% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 5.79% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.61% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.58% | -5.74% |
Сравнение комиссий DYTA и ALTY
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и ALTY
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ALTY в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 8.08% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.51% | 1.64% | 10.80% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYTA and ALTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYTA has higher volatility (2.92%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, DYTA dropped -9.41% vs ALTY's -51.47%.
On 3-year performance, DYTA leads with 12.06% vs 11.40% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DYTA has performed better with a 12.06% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.
ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 1.51% for DYTA.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Global X. Their fees differ too: 1.04% for DYTA and 0.50% for ALTY.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYTA и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор