Сравнение DYNF с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DYNF и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и SPMO
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DYNF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DYNF
SPMO
Сравнение DYNF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.60 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.96 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 6.90 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и SPMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и SPMO
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и SPMO
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -30.95% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.70% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -22.74% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -7.31% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -4.66% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.60% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и SPMO
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 5.59%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.22% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 12.80% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 22.77% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.08% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 20.09% | -0.04% |