Сравнение DYNF с SGRT
DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
DYNF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNF и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 11.93% | 8.13% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between DYNF and SGRT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNF vs. SGRT — Ранг доходности на риск
DYNF
SGRT
Сравнение DYNF c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.63 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и SGRT
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -17.87% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.69% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.10% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 33.40% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 33.40% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 33.40% | -13.50% |
Сравнение комиссий DYNF и SGRT
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и SGRT
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.88% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYNF and SGRT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
DYNF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для DYNF и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор