PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DYNF is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.04%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%12.04%

Correlation

The correlation between DYNF and MFUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between DYNF and MFUS shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DYNF и MFUS

Секторы
DYNF
MFUS

Технологии

39.8%
21.8%

Финансовые услуги

16.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.7%
5.3%

Промышленность

8.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.6%

Здравоохранение

6.6%
13.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
10.3%

Энергетика

1.9%
7.0%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

0.7%
2.8%

Технологии

DYNF
39.8%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
MFUS
5.3%

Промышленность

DYNF
8.4%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
MFUS
13.5%

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
MFUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
MFUS
10.3%

Энергетика

DYNF
1.9%
MFUS
7.0%

Недвижимость

DYNF
1.9%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
MFUS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

DYNF vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.63

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.77

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.41

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

18.13

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DYNF и MFUS

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-35.21%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.39%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-15.39%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-18.22%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.00%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и MFUS

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 3.27% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.22%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

10.72%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.03%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

17.35%

+2.55%

Сравнение комиссий DYNF и MFUS

И DYNF, и MFUS имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и MFUS

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and MFUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (3.27%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.04% vs 12.82% for MFUS. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.04% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF and MFUS have the same expense ratio: 0.30% per year.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.89% for DYNF.

They also come from different issuers: BlackRock and PIMCO.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор