PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с LCTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.11%/yr vs 6.77%/yr for LCTD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 6.33%.

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-20.27%10.61%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.33%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Correlation

The correlation between DYNF and LCTD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.74

The correlation between DYNF and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и LCTD

Секторы
DYNF
LCTD

Технологии

39.8%
9.1%

Финансовые услуги

16.2%
26.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
3.5%

Промышленность

8.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Здравоохранение

6.6%
9.3%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.0%

Энергетика

1.9%
5.8%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

0.7%
5.8%

Технологии

DYNF
39.8%
LCTD
9.1%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
LCTD
26.7%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
LCTD
3.5%

Промышленность

DYNF
8.4%
LCTD
19.5%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
LCTD
8.4%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
LCTD
9.3%

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
LCTD
4.0%

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
LCTD
6.0%

Энергетика

DYNF
1.9%
LCTD
5.8%

Недвижимость

DYNF
1.9%
LCTD
1.9%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
LCTD
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

DYNF vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.33

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.92

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.77

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

6.39

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа LCTD равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.33

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DYNF и LCTD

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-29.82%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-10.92%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-13.59%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-29.82%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.23%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.79%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.03%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и LCTD

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 3.21%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.31%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.99%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.55%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.14%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.06%

+3.84%

Сравнение комиссий DYNF и LCTD

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и LCTD

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности LCTD в 3.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and LCTD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.31%) compared to DYNF (3.21%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs LCTD's -29.82%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.11% vs 6.77% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.11% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.

LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.88% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Growth Equities, while LCTD is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.20% for LCTD.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор