Сравнение DYNF с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
DYNF и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 22.14% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и IQM
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
DYNF vs. IQM — Ранг доходности на риск
DYNF
IQM
Сравнение DYNF c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.72 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.33 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.00 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 12.47 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и IQM
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и IQM
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -44.91% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -14.71% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -44.91% | +16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -6.86% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -12.55% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.72% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и IQM
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 5.59%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 12.71% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 23.53% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 33.40% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 28.67% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 30.73% | -10.68% |