PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DYNF is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.04%/yr vs 13.45%/yr for ILCB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYNF показывает доходность 11.55%, а ILCB немного ниже – 11.12%.

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и ILCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%17.22%

Correlation

The correlation between DYNF and ILCB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between DYNF and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и ILCB

Секторы
DYNF
ILCB

Технологии

39.8%
35.5%

Финансовые услуги

16.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.4%

Промышленность

8.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Здравоохранение

6.6%
8.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Энергетика

1.9%
3.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Технологии

DYNF
39.8%
ILCB
35.5%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
ILCB
11.7%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
ILCB
11.4%

Промышленность

DYNF
8.4%
ILCB
8.6%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
ILCB
10.1%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
ILCB
8.6%

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
ILCB
2.3%

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
ILCB
4.8%

Энергетика

DYNF
1.9%
ILCB
3.5%

Недвижимость

DYNF
1.9%
ILCB
1.8%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

DYNF vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.35

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.20

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.10

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

14.24

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DYNF и ILCB

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-51.53%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.09%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.05%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-25.47%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.67%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.24%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.97%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и ILCB

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.88%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.10%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.02%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.13%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.16%

+1.74%

Сравнение комиссий DYNF и ILCB

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и ILCB

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DYNF and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (3.27%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.04% vs 13.45% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.04% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.89% for DYNF.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.03% for ILCB.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор