PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с GDMN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, DYNF returned 25.36%/yr vs 59.33%/yr for GDMN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -7.24%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

GDMN

1 день
7.58%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.40%
1 год
63.42%
3 года*
59.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%0.89%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-7.24%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between DYNF and GDMN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.22

The correlation between DYNF and GDMN shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DYNF и GDMN

Секторы
DYNF
GDMN

Технологии

40.1%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.8%
100.0%

Технологии

DYNF
40.1%
GDMN

-

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
GDMN

-

Промышленность

DYNF
8.4%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
GDMN

-

Здравоохранение

DYNF
6.1%
GDMN

-

Энергетика

DYNF
5.0%
GDMN

-

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
GDMN

-

Недвижимость

DYNF
2.0%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
GDMN

-

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
GDMN
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

DYNF vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.00

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.47

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.31

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

3.52

+13.58

DYNF vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и GDMN

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-52.82%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-48.76%

+40.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-48.76%

+30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.10%

+39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-19.04%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

18.18%

-16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и GDMN

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) составляет 5.25%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

23.53%

-18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

54.66%

-44.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

63.80%

-50.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

48.17%

-30.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

48.17%

-28.25%

Сравнение комиссий DYNF и GDMN

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и GDMN

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GDMN в 2.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.91%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and GDMN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (23.53%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 25.36% for DYNF. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 25.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.06% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.45% for GDMN.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор