Сравнение DYNF с FMTM

С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DYNF и FMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FMTM в 0.27%

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и FMTM.

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 5.59%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.