PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с CLOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с CLOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, DYNF returned 26.22%/yr vs 6.74%/yr for CLOA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 2.06%.

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—

CLOA

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.28%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и CLOA

2026 (YTD)202520242023
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%30.93%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		2.06%5.44%7.25%8.38%

Correlation

The correlation between DYNF and CLOA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.10

The correlation between DYNF and CLOA shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

BlackRock AAA CLO ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с JAAA

Доходность на риск

DYNF vs. CLOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFCLOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
7.45

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
13.98

-10.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

3.34

-1.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

30.02

-26.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

150.47

-133.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. CLOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFCLOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

7.45

-5.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

5.22

-4.39

Просадки

Сравнение просадок DYNF и CLOA

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и CLOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFCLOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-1.34%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-0.18%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-1.13%

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-0.05%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.04%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и CLOA

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFCLOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.15%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

0.48%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

0.71%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

1.32%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

1.32%

+18.58%

Сравнение комиссий DYNF и CLOA

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и CLOA

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CLOA в 4.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		4.96%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and CLOA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (3.27%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs CLOA's -1.34%.

On 3-year performance, DYNF leads with 26.22% vs 6.74% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 26.22% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.

CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.89% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Growth Equities, while CLOA is CLO. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.20% for CLOA.

CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и CLOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор