Сравнение DYNF с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Core Alternative ETF (CCOR).
DYNF и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и CCOR
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
DYNF vs. CCOR — Ранг доходности на риск
DYNF
CCOR
Сравнение DYNF c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.12 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.10 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.17 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | -0.32 | +9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.12 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и CCOR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и CCOR
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и CCOR
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -22.99% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.17% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -22.99% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -17.30% | +12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -7.08% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.97% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и CCOR
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 2.13% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 5.44% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 10.73% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.13% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 10.81% | +9.24% |