PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. DYNF is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 14.71%/yr vs 10.74%/yr for ACWI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYNF показывает доходность 10.04%, а ACWI немного ниже – 9.86%.

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%12.28%

Correlation

The correlation between DYNF and ACWI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between DYNF and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и ACWI

Секторы
DYNF
ACWI

Технологии

40.5%
33.0%

Финансовые услуги

14.9%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.0%

Промышленность

9.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.6%

Здравоохранение

5.8%
7.7%

Энергетика

4.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.7%

Сырьевые материалы

0.8%
3.6%

Технологии

DYNF
40.5%
ACWI
33.0%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
ACWI
15.9%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.3%
ACWI
8.0%

Промышленность

DYNF
9.5%
ACWI
10.3%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.0%
ACWI
8.6%

Здравоохранение

DYNF
5.8%
ACWI
7.7%

Энергетика

DYNF
4.5%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
ACWI
2.7%

Недвижимость

DYNF
1.9%
ACWI
1.6%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
ACWI
4.7%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
ACWI
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

DYNF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.89

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.60

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.64

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

11.51

+3.36

DYNF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и ACWI

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-56.00%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.73%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-16.55%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-26.42%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.83%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-8.59%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.23%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и ACWI

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.38% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.57%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.38%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

13.64%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.20%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

17.08%

+2.83%

Сравнение комиссий DYNF и ACWI

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и ACWI

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DYNF and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (5.57%) compared to DYNF (5.38%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs 10.74% for ACWI. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.81% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.32% for ACWI.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор