PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYMIX с CGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).

DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYMIX и CGFIX

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%8.37%

Доходность по периодам

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с MBXIXDYMIX с EBSAXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIX
Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX

Сравнение комиссий DYMIX и CGFIX

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

DYMIX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXCGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.14

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.98

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.09

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGFIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXCGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.89

+0.81

Корреляция

Корреляция между DYMIX и CGFIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и CGFIX

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности CGFIX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и CGFIX

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и CGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DYMIXCGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-20.28%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-2.78%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-2.97%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.20%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

0.68%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и CGFIX

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYMIXCGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.56%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

2.14%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

3.49%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

5.76%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

4.74%

+10.00%