PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLG с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLG и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и XYLD


2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
-2.73%12.50%14.46%4.05%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%19.49%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.


DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий DYLG и XYLD

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

DYLG vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLGXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.79

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

6.37

-2.47

DYLG vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLGXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.33

Корреляция

Корреляция между DYLG и XYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и XYLD

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности XYLD в 10.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
10.28%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и XYLD

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLGXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-33.46%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.14%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.94%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.76%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.73%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и XYLD

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLGXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.03%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.83%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.99%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

11.30%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

14.23%

-2.68%