Сравнение DYLG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
DYLG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и XYLD
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
DYLG vs. XYLD — Ранг доходности на риск
DYLG
XYLD
Сравнение DYLG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 6.37 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.57 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и XYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и XYLD
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и XYLD
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -33.46% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -10.14% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.94% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.76% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.73% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и XYLD
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.03% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 5.83% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 13.99% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.30% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.23% | -2.68% |