Сравнение DYLG с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
DYLG и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.76% | 12.50% | 14.46% | 5.29% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.
DYLG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и XOMO
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
DYLG vs. XOMO — Ранг доходности на риск
DYLG
XOMO
Сравнение DYLG c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.02 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 3.35 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.55 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и XOMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и XOMO
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что меньше доходности XOMO в 31.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.29% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и XOMO
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -18.90% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -10.75% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.15% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -7.04% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 6.69% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и XOMO
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.33%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.39% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 13.78% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 22.02% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 18.45% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 18.45% | -6.91% |