Сравнение DYLG с UGA
DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 18.56% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
DYLG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам DYLG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 5.72% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | -14.03% |
Correlation
The correlation between DYLG and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between DYLG and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLG vs. UGA — Ранг доходности на риск
DYLG
UGA
Сравнение DYLG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYLG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.17 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.39 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYLG и UGA
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -86.59% | +72.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -18.96% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -18.05% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -36.69% | +34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.43% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и UGA
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.70%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 9.24% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 30.57% | -22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 35.22% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 34.45% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 37.22% | -25.80% |
Сравнение комиссий DYLG и UGA
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и UGA
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 9.45% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYLG and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to DYLG (2.70%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs 18.56% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
DYLG has the higher dividend yield at 9.45%, compared with 0.00% for UGA.
DYLG is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.75% for UGA.
DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYLG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор