PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 19.29% vs 11.52% for SHLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%14.46%5.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DYLG and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.44

The correlation between DYLG and SHLD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DYLG и SHLD

Секторы
DYLG
SHLD

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%
88.2%

Технологии

17.1%
11.8%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
SHLD

-

Промышленность

DYLG
18.4%
SHLD
88.2%

Технологии

DYLG
17.1%
SHLD
11.8%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
SHLD

-

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
SHLD

-

Энергетика

DYLG
2.4%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
SHLD

-

Недвижимость

DYLG

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

DYLG

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DYLG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.48

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.84

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.10

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.58

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

1.52

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.48

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.03

-0.89

Просадки

Сравнение просадок DYLG и SHLD

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-20.10%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-20.10%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.57%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.21%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

7.60%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и SHLD

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.60%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

8.02%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

19.39%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

24.08%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

21.14%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

21.14%

-9.69%

Сравнение комиссий DYLG и SHLD

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и SHLD

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to DYLG (2.60%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, DYLG leads with 19.29% vs 11.52% for SHLD. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 19.29% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DYLG has the higher dividend yield at 9.44%, compared with 0.55% for SHLD.

DYLG is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.50% for SHLD.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор