Сравнение DYLG с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
DYLG и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 5.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и SHLD
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
DYLG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DYLG
SHLD
Сравнение DYLG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.22 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.89 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.90 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 11.34 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.22 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.62 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и SHLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и SHLD
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и SHLD
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -15.06% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -15.06% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.82% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.58% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.18% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и SHLD
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 9.74% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 18.64% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 25.64% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 20.81% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 20.81% | -9.26% |