PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYLG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.70% vs 21.04% for QYLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%.

DYLG

1 день
-0.07%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.76%
1 год
17.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и QYLD

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		7.76%12.50%14.46%4.05%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%19.35%1.63%

Correlation

The correlation between DYLG and QYLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.63

The correlation between DYLG and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и QYLD

Секторы
DYLG
QYLD

Финансовые услуги

27.3%
0.2%

Технологии

19.1%
58.7%

Промышленность

18.1%
2.6%

Здравоохранение

12.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Энергетика

2.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
14.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
QYLD
0.2%

Технологии

DYLG
19.1%
QYLD
58.7%

Промышленность

DYLG
18.1%
QYLD
2.6%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
QYLD
3.7%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
QYLD
6.4%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
QYLD
1.0%

Энергетика

DYLG
2.2%
QYLD
0.5%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
QYLD
14.3%

Недвижимость

DYLG

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

DYLG

-

QYLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

DYLG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.97

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.78

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.25

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

21.84

-13.13

DYLG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и QYLD

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-24.75%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-4.97%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.33%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.81%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.97%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и QYLD

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 1.42%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.76%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.59%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

10.73%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

14.98%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

15.59%

-4.27%

Сравнение комиссий DYLG и QYLD

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и QYLD

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности QYLD в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.27%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and QYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.76%) compared to DYLG (1.42%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 21.04% vs 17.70% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.04% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 9.27% for DYLG.

DYLG is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор