Сравнение DYLG с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
DYLG и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | -0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и QRMI
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
DYLG vs. QRMI — Ранг доходности на риск
DYLG
QRMI
Сравнение DYLG c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.55 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 1.59 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.09 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и QRMI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и QRMI
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и QRMI
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -20.95% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -5.04% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.54% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -8.25% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.74% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и QRMI
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.02% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 4.93% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 7.77% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.46% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.46% | +3.09% |