Сравнение DYLG с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
DYLG и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -3.16% | 12.50% | 14.46% | 8.76% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
DYLG
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и PAPI
DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
DYLG vs. PAPI — Ранг доходности на риск
DYLG
PAPI
Сравнение DYLG c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.62 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и PAPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и PAPI
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.33% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и PAPI
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, примерно равная максимальной просадке PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -14.27% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.59% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -2.82% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.57% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.72% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и PAPI
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.21% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 7.51% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 14.14% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.96% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.96% | -0.41% |