Сравнение DYLG с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
DYLG и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 9.44% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и MRNY
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
DYLG vs. MRNY — Ранг доходности на риск
DYLG
MRNY
Сравнение DYLG c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.11 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.61 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 3.21 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.50 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и MRNY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и MRNY
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и MRNY
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -82.15% | +68.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -31.53% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -67.31% | +61.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -51.53% | +49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 15.78% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и MRNY
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 16.90% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 39.43% | -32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 52.05% | -37.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 51.40% | -39.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 51.40% | -39.85% |