PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLG и DGRO


2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
-2.76%12.50%14.46%4.05%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.76%15.69%16.62%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.


DYLG

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
9.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий DYLG и DGRO

DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

DYLG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.11

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.61

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.52

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

6.97

-3.14

DYLG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.73

+0.17

Корреляция

Корреляция между DYLG и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и DGRO

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности DGRO в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
10.29%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DYLG и DGRO

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-35.10%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.50%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.55%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.48%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.39%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и DGRO

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.20%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.47%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

13.83%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

16.62%

-5.08%