Сравнение DYLG с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DYLG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.76% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.
DYLG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и DGRO
DYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
DYLG vs. DGRO — Ранг доходности на риск
DYLG
DGRO
Сравнение DYLG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.11 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.61 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 6.97 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и DGRO
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.29% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и DGRO
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -35.10% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -7.50% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -4.55% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.48% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.39% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и DGRO
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.57% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.20% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 14.47% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 13.83% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 16.62% | -5.08% |