PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLD с GHMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLD и GHMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLD и GHMS


2026 (YTD)202520242023
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
0.39%5.02%3.69%3.84%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
0.00%5.52%2.30%3.77%

Доходность по периодам


DYLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
4.22%
5 лет*
10 лет*

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LeaderShares Dynamic Yield ETF

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Сравнение комиссий DYLD и GHMS

DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GHMS в 1.20%.


Доходность на риск

DYLD vs. GHMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLD c GHMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLDGHMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.54

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.77

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.29

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

4.00

+6.62

DYLD vs. GHMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLD на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GHMS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLD и GHMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLDGHMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.54

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.97

-0.73

Корреляция

Корреляция между DYLD и GHMS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLD и GHMS

Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности GHMS в 1.69%


TTM20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
4.44%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLD и GHMS

Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и GHMS.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLDGHMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-4.73%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-4.61%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.44%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-1.11%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.51%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLD и GHMS

LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLDGHMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.00%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

3.89%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

6.65%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

5.57%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

5.57%

-1.11%