Сравнение DYLD с GHMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).
DYLD и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и GHMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и GHMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 3.84% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
Доходность по периодам
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и GHMS
DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GHMS в 1.20%.
Доходность на риск
DYLD vs. GHMS — Ранг доходности на риск
DYLD
GHMS
Сравнение DYLD c GHMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | GHMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.54 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.77 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.29 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 4.00 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.54 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.97 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и GHMS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и GHMS
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности GHMS в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и GHMS
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и GHMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -4.73% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -4.61% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.44% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -1.11% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.51% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и GHMS
LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | GHMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.00% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 3.89% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 6.65% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.57% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.57% | -1.11% |