Сравнение DYLD с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Angel Oak Income ETF (CARY).
DYLD и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 0.20% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и CARY
DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
DYLD vs. CARY — Ранг доходности на риск
DYLD
CARY
Сравнение DYLD c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.05 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 4.48 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.66 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.91 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 18.21 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.05 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.82 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и CARY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и CARY
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и CARY
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -1.28% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.28% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.84% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.22% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.34% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и CARY
LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.89% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.27% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 2.05% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.18% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.18% | +2.28% |