PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXUV с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DXUV returned 24.47% vs 24.82% for WTV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXUV показывает доходность 14.17%, а WTV немного выше – 14.55%.

DXUV

1 день
0.50%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
9.91%
С начала года
14.17%
1 год
24.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и WTV

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		14.17%14.34%5.03%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%12.48%

Correlation

The correlation between DXUV and WTV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between DXUV and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и WTV

Секторы
DXUV
WTV

Технологии

26.7%
18.3%

Финансовые услуги

15.6%
18.5%

Промышленность

14.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.5%

Энергетика

6.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.9%

Сырьевые материалы

3.7%
2.2%

Коммунальные услуги

0.5%
4.5%

Недвижимость

0.3%
5.4%

Технологии

DXUV
26.7%
WTV
18.3%

Финансовые услуги

DXUV
15.6%
WTV
18.5%

Промышленность

DXUV
14.4%
WTV
10.3%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.1%
WTV
10.6%

Здравоохранение

DXUV
8.4%
WTV
7.5%

Коммуникационные услуги

DXUV
7.7%
WTV
6.5%

Энергетика

DXUV
6.4%
WTV
6.4%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.2%
WTV
9.9%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
WTV
2.2%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
WTV
4.5%

Недвижимость

DXUV
0.3%
WTV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с VTI
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DXUV vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXUVWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.12

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.09

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.49

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

11.31

+0.36

DXUV vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXUV и WTV

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-42.18%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.15%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-5.00%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.20%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и WTV

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 2.61%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.87%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.05%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

11.75%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.04%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

20.10%

-3.09%

Сравнение комиссий DXUV и WTV

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и WTV

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.97%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and WTV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (2.87%) compared to DXUV (2.61%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs WTV's -42.18%.

On 1-year performance, WTV leads with 24.82% vs 24.47% for DXUV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTV has performed better with a 24.82% return vs 24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

WTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.97% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор