PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXUV с DFIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DXUV и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DXUV и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXUV и DFIC

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		4.89%37.09%-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 4.89%.

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.89%
6 месяцев
10.53%
1 год
33.18%
3 года*
17.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с TMDVDXUV с DFAIDXUV с DFAWDXUV с AUSFDXUV с DFACDXUV с NIXT
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Сравнение комиссий DXUV и DFIC

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DXUV vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVDFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.03

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.69

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.04

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

12.07

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.03

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между DXUV и DFIC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и DFIC

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DFIC в 2.39%

TTM2025202420232022
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.39%2.54%2.87%2.55%1.47%

Просадки

Сравнение просадок DXUV и DFIC

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DXUVDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-24.40%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.00%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-6.16%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.64%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.77%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 5.07%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXUVDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.78%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.53%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

16.46%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.20%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.20%

+1.66%