PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с AVIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. DXUV is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past year, DXUV returned 28.61% vs 32.77% for AVIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXUV показывает доходность 11.86%, а AVIV немного выше – 12.05%.

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
0.49%
1 месяц
2.63%
С начала года
12.05%
6 месяцев
15.17%
1 год
32.77%
3 года*
22.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и AVIV

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.05%41.80%-2.69%

Correlation

The correlation between DXUV and AVIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between DXUV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и AVIV

Секторы
DXUV
AVIV

Технологии

24.2%
3.5%

Финансовые услуги

16.3%
27.5%

Промышленность

14.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
4.6%

Энергетика

7.0%
14.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.4%

Сырьевые материалы

3.7%
12.4%

Коммунальные услуги

0.5%
1.1%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Технологии

DXUV
24.2%
AVIV
3.5%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
AVIV
27.5%

Промышленность

DXUV
14.7%
AVIV
17.3%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
AVIV
10.2%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
AVIV
4.8%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
AVIV
4.6%

Энергетика

DXUV
7.0%
AVIV
14.2%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
AVIV
3.4%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
AVIV
12.4%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
AVIV
1.1%

Недвижимость

DXUV
0.4%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

DXUV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.34

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.20

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.05

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

12.04

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.83

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DXUV и AVIV

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-27.69%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-10.78%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.12%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.73%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и AVIV

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 2.89%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.21%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.75%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

14.07%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.88%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.88%

+0.42%

Сравнение комиссий DXUV и AVIV

И DXUV, и AVIV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и AVIV

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AVIV в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.81%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and AVIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.21%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs AVIV's -27.69%.

On 1-year performance, AVIV leads with 32.77% vs 28.61% for DXUV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIV has performed better with a 32.77% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV and AVIV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.96% for DXUV.

DXUV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор