PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXUV с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с AVEE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. DXUV is actively managed, while AVEE is passively managed. Over the past year, DXUV returned 24.47% vs 11.68% for AVEE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 7.83%.

DXUV

1 день
0.50%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
9.91%
С начала года
14.17%
1 год
24.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-1.01%
1 месяц
-6.14%
6 месяцев
4.28%
С начала года
7.83%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и AVEE

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		14.17%14.34%5.03%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		7.83%19.80%-0.29%

Correlation

The correlation between DXUV and AVEE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.59

The correlation between DXUV and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и AVEE

Секторы
DXUV
AVEE

Технологии

26.7%
24.9%

Финансовые услуги

15.6%
9.7%

Промышленность

14.4%
18.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.4%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.7%

Энергетика

6.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.3%

Сырьевые материалы

3.7%
9.9%

Коммунальные услуги

0.5%
3.0%

Недвижимость

0.3%
4.5%

Технологии

DXUV
26.7%
AVEE
24.9%

Финансовые услуги

DXUV
15.6%
AVEE
9.7%

Промышленность

DXUV
14.4%
AVEE
18.9%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.1%
AVEE
11.4%

Здравоохранение

DXUV
8.4%
AVEE
6.8%

Коммуникационные услуги

DXUV
7.7%
AVEE
3.7%

Энергетика

DXUV
6.4%
AVEE
2.0%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.2%
AVEE
5.3%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
AVEE
9.9%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
AVEE
3.0%

Недвижимость

DXUV
0.3%
AVEE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с VTI
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

DXUV vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXUVAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.63

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.97

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.10

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

3.14

+8.53

DXUV vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXUV и AVEE

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-20.21%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-10.65%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.69%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.72%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.73%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и AVEE

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 2.61%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.47%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

16.65%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

18.59%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.24%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.24%

-0.23%

Сравнение комиссий DXUV и AVEE

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и AVEE

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AVEE в 2.30%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.30%2.25%3.26%0.39%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.97%1.01%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and AVEE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.47%) compared to DXUV (2.61%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, DXUV leads with 24.47% vs 11.68% for AVEE. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 24.47% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.97% for DXUV.

DXUV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.42% for AVEE.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор