PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSLX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSLX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%13.43%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий DXSLX и QQQM

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

DXSLX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.09

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.68

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.02

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

7.35

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.09

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Корреляция

Корреляция между DXSLX и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и QQQM

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и QQQM

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSLXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-35.04%

-56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-12.55%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-35.04%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-7.86%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-8.47%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.44%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и QQQM

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSLXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

6.58%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

12.79%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

22.45%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

22.24%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

22.26%

+16.34%