PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с HCYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSLX с HCYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и HCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSLX и HCYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		-1.47%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у HCYIX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции HCYIX по среднегодовой доходности: 24.53% против 5.47% соответственно.

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%

HCYIX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.10%
1 год
7.09%
3 года*
7.65%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO
Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с ABRZXHCYIX с HCYAXHCYIX с DXQLXHCYIX с DXNLX

Сравнение комиссий DXSLX и HCYIX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HCYIX в 0.87%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

DXSLX vs. HCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c HCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXHCYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.08

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.53

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.49

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

5.98

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. HCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCYIX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и HCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXHCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.08

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между DXSLX и HCYIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и HCYIX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности HCYIX в 6.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.42%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и HCYIX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки HCYIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и HCYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSLXHCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-25.70%

-66.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-5.21%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-13.75%

-30.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-25.70%

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-4.05%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-3.18%

-18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.30%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и HCYIX

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSLXHCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

2.55%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

4.16%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

6.93%

+25.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

6.47%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

8.07%

+30.53%