Сравнение DXSLX с DXNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSLX и DXNLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	-8.90%	25.05%	37.66%	39.91%	-37.35%	59.07%	27.52%	61.52%	-14.82%	95.25%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-8.07%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.

DXSLX

1 день: 5.41%

1 месяц: -9.20%

С начала года: -8.90%

6 месяцев: -6.42%

1 год: 24.35%

3 года*: 25.29%

5 лет*: 13.86%

10 лет*: 24.53%

DXNLX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -8.07%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 24.75%

3 года*: 24.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с DXSLX:

DXSLX с ULPIX DXSLX с SPY DXSLX с FNWFX DXSLX с RYTNX DXSLX с SSO DXSLX с TQQQ DXSLX с UPRO

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FSPTX DXNLX с FXAIX DXNLX с SPY

Сравнение комиссий DXSLX и DXNLX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

DXSLX

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXSLX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXSLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXSLX	DXNLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	0.93	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	1.53	-0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.21	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.25	1.63	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.87	5.71	+0.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXNLX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXSLX	DXNLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	0.93	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.45	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.73	-0.28

Корреляция

Корреляция между DXSLX и DXNLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и DXNLX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DXNLX в 1.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	8.37%	7.93%	10.57%	0.00%	0.00%	7.89%	2.42%	4.41%	7.21%	34.95%	0.00%	25.71%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.08%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и DXNLX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXSLX	DXNLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.80%	-43.77%	-48.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.12%	-15.93%	-5.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.67%	-43.77%	-0.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-61.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.78%	-12.25%	+0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.72%	-8.83%	-12.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.51%	4.55%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и DXNLX

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXSLX	DXNLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.70%	8.28%	+1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.90%	16.13%	+0.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.63%	28.24%	+4.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.40%	28.28%	+3.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	38.60%	28.97%	+9.63%

Сравнение DXSLX с DXNLX

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и DXNLX

Сравнение доходности по годам DXSLX и DXNLX

Доходность по периодам

DXSLX

DXNLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXSLX и DXNLX

Доходность на риск

DXSLX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

DXSLX

DXNLX

Сравнение DXSLX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXSLX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и DXNLX

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и DXNLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и DXNLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)