Сравнение DXSLX с DXKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и DXKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 2.18% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции DXKSX по среднегодовой доходности: 24.53% против 2.23% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
DXKSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и DXKSX
И DXSLX, и DXKSX имеют комиссию равную 1.35%.
Доходность на риск
DXSLX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
DXSLX
DXKSX
Сравнение DXSLX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.52 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.37 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 0.66 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.40 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и DXKSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и DXKSX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности DXKSX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 12.00% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и DXKSX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и DXKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -85.78% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -6.43% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -14.02% | -30.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -36.52% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -74.41% | +62.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -61.21% | +39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.63% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и DXKSX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 3.15% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 5.58% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 9.35% | +23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 13.86% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 12.58% | +26.02% |