Сравнение DXSLX с DXKSX
DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) and DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) are both mutual funds - DXSLX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, DXSLX returned 27.39%/yr vs 2.67%/yr for DXKSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и DXKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у DXKSX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции DXKSX по среднегодовой доходности: 27.39% против 2.67% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 27.39%
DXKSX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам DXSLX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 17.64% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 4.27% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Correlation
The correlation between DXSLX and DXKSX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г. | 0.27 |
The correlation between DXSLX and DXKSX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSLX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
DXSLX
DXKSX
Сравнение DXSLX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.38 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 0.71 | +12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.27 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.39 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и DXKSX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и DXKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSLX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -85.78% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -5.87% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -14.02% | -17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -14.02% | -30.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -36.52% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -73.88% | +73.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -61.31% | +39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.14% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и DXKSX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSLX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.74% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 5.81% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 8.37% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 13.86% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 12.55% | +26.05% |
Сравнение комиссий DXSLX и DXKSX
И DXSLX, и DXKSX имеют комиссию равную 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и DXKSX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности DXKSX в 11.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 11.76% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.48% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Часто задаваемые вопросы
DXSLX and DXKSX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXSLX has higher volatility (4.83%) compared to DXKSX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DXSLX dropped -91.80% vs DXKSX's -85.78%.
DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXSLX и DXKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор