PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKSX с DXKLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, DXKSX returned 3.02%/yr vs -3.42%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 1.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции DXKSX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 3.02% против -3.42% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.27%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.88%
3 года*
5.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
3.02%

DXKLX

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-1.64%
3 года*
-2.04%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
-3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKSX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		5.07%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.99%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between DXKSX and DXKLX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г.

-0.99

The correlation between DXKSX and DXKLX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с DXRLXDXKSX с RTPIXDXKSX с HCYIXDXKSX с AFBIXDXKSX с RRPIXDXKSX с scybDXKSX с TEPIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с DXNLXDXKLX с scybDXKLX с TEPIX

Доходность на риск

DXKSX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXKSXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.13

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
-0.13

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.13

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-0.33

+1.83

DXKSX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и DXKLX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKSXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-47.64%

-38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.26%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-14.94%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-42.57%

+28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-47.64%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.68%

-42.40%

-31.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.33%

-15.08%

-46.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.26%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и DXKLX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеют волатильность 2.43% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKSXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.49%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

6.12%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

8.26%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.01%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

12.43%

+0.09%

Сравнение комиссий DXKSX и DXKLX

И DXKSX, и DXKLX имеют комиссию равную 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и DXKLX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности DXKLX в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.67%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%

Часто задаваемые вопросы

DXKSX and DXKLX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.49%) compared to DXKSX (2.43%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs DXKLX's -47.64%.

DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKSX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор