PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXKSX с DXKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).

DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXKSX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		2.18%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-1.84%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции DXKSX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 2.23% против -2.85% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%

DXKLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.25%
1 год
0.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с SCYBDXKSX с DXRLXDXKSX с AFBIXDXKSX с HCYIXDXKSX с PHPIXDXKSX с FNPIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с BMPIXDXKLX с DXNLXDXKLX с PHPIX

Сравнение комиссий DXKSX и DXKLX

И DXKSX, и DXKLX имеют комиссию равную 1.35%.

DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXKSX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXDXKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.06

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.16

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.18

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

0.40

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.49

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.23

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.17

-0.57

Корреляция

Корреляция между DXKSX и DXKLX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и DXKLX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности DXKLX в 1.74%

TTM2025202420232022202120202019
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.74%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и DXKLX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и DXKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXKSXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-47.64%

-38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.32%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-42.57%

+28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-47.64%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.41%

-41.11%

-33.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.21%

-14.80%

-46.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.82%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и DXKLX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 3.15%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXKSXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.38%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

5.61%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

9.36%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.02%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

12.47%

+0.11%