Сравнение DXKSX с AFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX).
DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DXKSX и AFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXKSX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 2.18% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции DXKSX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 2.23% против -4.39% соответственно.
DXKSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.23%
AFBIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXKSX и AFBIX
DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXKSX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
DXKSX
AFBIX
Сравнение DXKSX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXKSX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.71 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.94 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.46 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.59 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXKSX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.71 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.29 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.56 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.09 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DXKSX и AFBIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKSX и AFBIX
Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 12.00% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXKSX и AFBIX
Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке AFBIX в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и AFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXKSX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -86.79% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -8.85% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -21.10% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -37.53% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -81.68% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.21% | -57.59% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.89% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKSX и AFBIX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXKSX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.27% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 2.93% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 5.56% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 7.27% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 7.92% | +4.66% |