Сравнение DXKSX с AFBIX
DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, DXKSX returned 2.72%/yr vs -4.39%/yr for AFBIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DXKSX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности DXKSX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXKSX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции DXKSX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 2.72% против -4.39% соответственно.
DXKSX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 2.72%
AFBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- -4.39%
Сравнение доходности по годам DXKSX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 4.75% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.76% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between DXKSX and AFBIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.13 |
Over the past year, DXKSX and AFBIX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXKSX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
DXKSX
AFBIX
Сравнение DXKSX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXKSX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.90 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.36 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXKSX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -1.03 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.28 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.56 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.95 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DXKSX и AFBIX
Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXKSX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -82.03% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -4.36% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -17.40% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -21.36% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -36.43% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -81.99% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -57.79% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.89% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKSX и AFBIX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXKSX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.20% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 3.01% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 3.82% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 7.29% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 7.91% | +4.64% |
Сравнение комиссий DXKSX и AFBIX
DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKSX и AFBIX
Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 11.71% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
DXKSX and AFBIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXKSX has higher volatility (2.70%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs AFBIX's -82.03%.
DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXKSX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор