PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с RRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKSX с RRPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, DXKSX returned 2.67%/yr vs 1.54%/yr for RRPIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DXKSX charges 1.35%/yr vs 1.52%/yr for RRPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и RRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у RRPIX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции DXKSX превзошли акции RRPIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.54% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.97%
1 год
2.04%
3 года*
5.85%
5 лет*
8.87%
10 лет*
2.67%

RRPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.30%
6 месяцев
4.36%
1 год
-0.58%
3 года*
6.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKSX и RRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		4.27%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.30%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%

Correlation

The correlation between DXKSX and RRPIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2004 г.

0.91

The correlation between DXKSX and RRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с DXRLXDXKSX с HCYIXDXKSX с DXKLXDXKSX с RTPIXDXKSX с AFBIXDXKSX с TEPIX
Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с RYILX

Доходность на риск

DXKSX vs. RRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c RRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXRRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.04

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.03

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.05

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-0.10

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. RRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа RRPIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и RRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXRRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и RRPIX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке RRPIX в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и RRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKSXRRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-89.37%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-8.73%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-20.95%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-20.95%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-52.24%

+15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.88%

-77.49%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-60.48%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.03%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и RRPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 2.74%, в то время как у ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKSXRRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.47%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

7.84%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

11.77%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

20.22%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

19.85%

-7.30%

Сравнение комиссий DXKSX и RRPIX

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RRPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и RRPIX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности RRPIX в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.76%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.42%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%

Часто задаваемые вопросы

DXKSX and RRPIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRPIX has higher volatility (3.47%) compared to DXKSX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs RRPIX's -89.37%.

DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKSX и RRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор