Сравнение DXKSX с RTPIX
DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, DXKSX returned 2.67%/yr vs 0.94%/yr for RTPIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DXKSX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for RTPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXKSX и RTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXKSX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у RTPIX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции DXKSX превзошли акции RTPIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 0.94% соответственно.
DXKSX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 2.67%
RTPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам DXKSX и RTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 4.27% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 2.48% | -2.23% | 3.81% | 3.77% | 19.50% | 1.22% | -11.86% | -7.09% | 1.07% | -3.06% |
Correlation
The correlation between DXKSX and RTPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.98 |
The correlation between DXKSX and RTPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXKSX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск
DXKSX
RTPIX
Сравнение DXKSX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXKSX | RTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXKSX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.20 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DXKSX и RTPIX
Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и RTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXKSX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -69.27% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -3.74% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -9.51% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -9.51% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -23.73% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.88% | -58.93% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -51.18% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.99% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKSX и RTPIX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXKSX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 1.74% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 3.71% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 5.27% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 8.61% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 7.49% | +5.06% |
Сравнение комиссий DXKSX и RTPIX
DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RTPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKSX и RTPIX
Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности RTPIX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 11.76% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% |
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.42% | 3.50% | 0.00% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DXKSX and RTPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DXKSX has higher volatility (2.74%) compared to RTPIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs RTPIX's -69.27%.
DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXKSX и RTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор