PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXKSX с DXRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).

DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXKSX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		2.18%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции DXKSX уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: 2.23% против 10.67% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с SCYBDXKSX с HCYIXDXKSX с AFBIXDXKSX с PHPIXDXKSX с DXKLXDXKSX с FNPIX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIXDXRLX с DXNLX

Сравнение комиссий DXKSX и DXRLX

И DXKSX, и DXRLX имеют комиссию равную 1.35%.

DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXKSX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXDXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.97

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.56

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.61

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

5.94

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DXRLX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.97

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.04

-0.44

Корреляция

Корреляция между DXKSX и DXRLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и DXRLX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности DXRLX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%0.00%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и DXRLX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и DXRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXKSXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-94.32%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-24.04%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-57.64%

+43.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-77.63%

+41.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.41%

-22.61%

-51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.21%

-34.78%

-26.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

6.50%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и DXRLX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 3.15%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXKSXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

13.70%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

25.64%

-20.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

41.46%

-32.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

41.85%

-27.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

49.19%

-36.61%