Сравнение DXKSX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXKSX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXKSX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 2.18% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции DXKSX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 23.33% соответственно.
DXKSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.23%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXKSX и TEPIX
DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
DXKSX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
DXKSX
TEPIX
Сравнение DXKSX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXKSX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.52 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.55 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 4.82 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXKSX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.12 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DXKSX и TEPIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKSX и TEPIX
Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 12.00% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок DXKSX и TEPIX
Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXKSX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -89.14% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -24.64% | +18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -84.97% | +70.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -84.97% | +48.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -74.27% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.21% | -49.68% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 7.94% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKSX и TEPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 3.15%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXKSX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 12.13% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 24.81% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 40.73% | -31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 145.06% | -131.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 105.42% | -92.84% |