PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKSX с TEPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXKSX returned 3.04%/yr vs 14.40%/yr for TEPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DXKSX charges 1.35%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 49.95%. За последние 10 лет акции DXKSX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 3.04% против 14.40% соответственно.

DXKSX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.08%
С начала года
5.27%
6 месяцев
5.38%
1 год
4.48%
3 года*
5.81%
5 лет*
9.48%
10 лет*
3.04%

TEPIX

1 день
0.63%
1 месяц
9.25%
С начала года
49.95%
6 месяцев
46.73%
1 год
89.60%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKSX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		5.27%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		49.95%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between DXKSX and TEPIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2004 г.

0.21

The correlation between DXKSX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с DXKLXDXKSX с DXRLXDXKSX с HCYIXDXKSX с RTPIXDXKSX с AFBIXDXKSX с RRPIXDXKSX с scyb
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с USNQX

Доходность на риск

DXKSX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXKSXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.68

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.03

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.78

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

11.56

-10.22

DXKSX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и TEPIX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKSXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-89.14%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-24.64%

+19.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-85.79%

+71.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-85.79%

+71.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-85.79%

+49.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.63%

-58.34%

-15.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.33%

-49.89%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

8.04%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и TEPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 2.43%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKSXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

17.67%

-15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

29.05%

-23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

34.88%

-26.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

52.36%

-38.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

44.58%

-32.02%

Сравнение комиссий DXKSX и TEPIX

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и TEPIX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности TEPIX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.65%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.15%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

DXKSX and TEPIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (17.67%) compared to DXKSX (2.43%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKSX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор