Сравнение DXRLX с SMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и SMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -12.60% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -12.60%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 38.18% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
SMPIX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и SMPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.
Доходность на риск
DXRLX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
SMPIX
Сравнение DXRLX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.52 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.16 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.61 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 10.32 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.52 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и SMPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и SMPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SMPIX в 14.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 14.89% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и SMPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и SMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -94.09% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -22.78% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -94.09% | +36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -94.09% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -85.78% | +58.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -57.42% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 7.96% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и SMPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) составляет 11.94%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 14.41% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 36.10% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 58.32% | -17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 332.53% | -290.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 237.07% | -187.92% |