Сравнение DXRLX с RYTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и RYTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | -10.47% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 10.67% против 19.68% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
RYTNX
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и RYTNX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.
Доходность на риск
DXRLX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
DXRLX
RYTNX
Сравнение DXRLX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.13 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 4.84 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.41 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и RYTNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и RYTNX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYTNX в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 5.35% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и RYTNX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и RYTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -86.64% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -23.40% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -47.01% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -59.23% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -13.68% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -28.72% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.44% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и RYTNX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 10.67% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 19.04% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 36.61% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 33.77% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 36.13% | +13.06% |