PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с DXKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-1.84%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 10.67% против -2.85% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

DXKLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.25%
1 год
0.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX

Сравнение комиссий DXRLX и DXKLX

И DXRLX, и DXKLX имеют комиссию равную 1.35%.

DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXDXKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.06

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.16

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.18

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

0.40

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.06

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.23

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.17

-0.13

Корреляция

Корреляция между DXRLX и DXKLX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и DXKLX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DXKLX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.74%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и DXKLX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и DXKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-47.64%

-46.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-6.32%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-42.57%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-47.64%

-29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-41.11%

+18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-14.80%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.82%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и DXKLX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

3.38%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

5.61%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

9.36%

+32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

14.02%

+27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

12.47%

+36.72%