PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с TEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQLX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-16.65%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-17.65%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции TEPIX по среднегодовой доходности: 28.82% против 22.57% соответственно.

DXQLX

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.21%
1 год
28.10%
3 года*
30.01%
5 лет*
13.83%
10 лет*
28.82%

TEPIX

1 день
-2.82%
1 месяц
-12.17%
С начала года
-17.65%
6 месяцев
-15.84%
1 год
29.91%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.15%
10 лет*
22.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQXTEPIX с RMQAX

Сравнение комиссий DXQLX и TEPIX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.

TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXQLX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXTEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.75

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

3.21

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEPIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.11

-0.10

Корреляция

Корреляция между DXQLX и TEPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и TEPIX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности TEPIX в 3.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		17.75%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.91%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и TEPIX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и TEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQLXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-89.14%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-24.64%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-84.97%

+24.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-84.97%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-75.81%

+53.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-49.68%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

7.84%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и TEPIX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеют волатильность 9.63% и 10.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQLXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

10.12%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

24.02%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

40.33%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

145.04%

-102.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

316.44%

105.40%

+211.04%