Сравнение DXQLX с SMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и SMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -16.65% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -12.60% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью -12.60%. За последние 10 лет акции DXQLX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 28.82% против 38.18% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 28.82%
SMPIX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и SMPIX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.
Доходность на риск
DXQLX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
DXQLX
SMPIX
Сравнение DXQLX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.52 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.16 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.61 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 10.32 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.52 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и SMPIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и SMPIX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности SMPIX в 14.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 17.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 14.89% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и SMPIX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и SMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -94.09% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -22.78% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -94.09% | +33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -94.09% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -85.78% | +63.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -57.42% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 7.96% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и SMPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 9.63%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 14.41% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 36.10% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 58.32% | -18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 332.53% | -290.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.44% | 237.07% | +79.37% |