Сравнение DXQLX с PGTYX
DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and PGTYX (Putnam Global Technology Fund) are both mutual funds - DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while PGTYX is a Technology Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, DXQLX returned 35.37%/yr vs 26.20%/yr for PGTYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DXQLX charges 1.39%/yr vs 0.62%/yr for PGTYX.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и PGTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность 35.36%, что значительно ниже, чем у PGTYX с доходностью 44.30%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции PGTYX по среднегодовой доходности: 35.37% против 26.20% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 35.36%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- 71.91%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 35.37%
PGTYX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 23.84%
- С начала года
- 44.30%
- 6 месяцев
- 43.47%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 26.20%
Сравнение доходности по годам DXQLX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 35.36% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 44.30% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Correlation
The correlation between DXQLX and PGTYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between DXQLX and PGTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXQLX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
DXQLX
PGTYX
Сравнение DXQLX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 5.80 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 18.52 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 3.57 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.09 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.97 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и PGTYX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и PGTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXQLX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -42.09% | -53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -13.58% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.99% | -28.36% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -42.09% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -42.09% | -45.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -6.61% | -45.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 4.25% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и PGTYX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеют волатильность 7.58% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXQLX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.68% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 17.73% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 22.07% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.14% | 24.98% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.65% | 24.11% | +114.54% |
Сравнение комиссий DXQLX и PGTYX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и PGTYX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности PGTYX в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 10.93% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 7.51% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
DXQLX and PGTYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTYX has higher volatility (7.68%) compared to DXQLX (7.58%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs PGTYX's -42.09%.
PGTYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXQLX и PGTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор