Сравнение DXQLX с DXRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и DXRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 29.62% против 9.98% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и DXRLX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.
Доходность на риск
DXQLX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
DXQLX
DXRLX
Сравнение DXQLX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.93 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и DXRLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и DXRLX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности DXRLX в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и DXRLX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и DXRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -94.32% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -24.04% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -57.64% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -77.63% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -27.33% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -34.78% | -31.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 6.44% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и DXRLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеют волатильность 11.85% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 11.94% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 24.86% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 41.05% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 41.77% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.45% | 49.15% | +267.30% |