Сравнение DXPE с MSFT
DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DXPE returned 27.71%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 27.71% против 24.39% соответственно.
DXPE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.03%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 120.51%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 39.05%
- 10 лет*
- 27.71%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам DXPE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 53.85% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DXPE and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 1998 г. | 0.21 |
The correlation between DXPE and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.77B
MSFT:
$2.91T
DXPE:
$5.35
MSFT:
$16.79
DXPE:
31.60
MSFT:
23.27
DXPE:
0.43
MSFT:
1.63
DXPE:
1.35
MSFT:
9.16
DXPE:
5.40
MSFT:
7.02
DXPE:
$2.06B
MSFT:
$318.27B
DXPE:
$654.27M
MSFT:
$217.41B
DXPE:
$210.11M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DXPE
MSFT
Сравнение DXPE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXPE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.53 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | -1.08 | +10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXPE и MSFT
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXPE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -69.38% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -33.91% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -33.91% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -37.15% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | -37.15% | -40.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -27.46% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -21.78% | -32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 16.48% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и MSFT
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что DXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXPE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 10.52% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 22.31% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.74% | 25.42% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.37% | 26.66% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.01% | 27.06% | +28.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и MSFT
DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXPE и MSFT
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DXPE and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXPE has higher volatility (12.93%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs MSFT's -69.38%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXPE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор