PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXPE с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXPE с GDXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DXPE (DXP Enterprises, Inc.) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, DXPE returned 27.71%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 27.71% против 12.00% соответственно.

DXPE

1 день
0.88%
1 месяц
15.49%
С начала года
53.85%
6 месяцев
54.45%
1 год
114.27%
3 года*
67.49%
5 лет*
39.05%
10 лет*
27.71%

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXPE и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		53.85%32.89%145.16%22.32%7.32%15.47%-44.16%43.00%-5.85%-14.88%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between DXPE and GDXJ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXP Enterprises, Inc.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRIMDXPE с PRTHDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AXONDXPE с AEM
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

DXPE vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXPE c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXPEGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.00

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.45

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.30

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

3.55

+6.08

DXPE vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXPE и GDXJ

Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXPEGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-88.66%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.99%

-39.47%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-39.47%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-49.76%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

-57.77%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-33.25%

+26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.49%

-60.45%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

14.41%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и GDXJ

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 12.93%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXPEGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

19.46%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

43.41%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

51.54%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.37%

41.50%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

44.23%

+11.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и GDXJ

DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DXPE and GDXJ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to DXPE (12.93%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs GDXJ's -88.66%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXPE и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор