Сравнение DXNLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXNLX или VOO.
Основные характеристики
| DXNLX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.44% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 43.11% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.86% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.81 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 12.23% |
| Макс. просадка | -47.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и VOO
С начала года, DXNLX показывает доходность 29.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и VOO
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXNLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и VOO
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.35% | 63.94% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и VOO
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и VOO
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.