Сравнение DXNLX с DXSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и DXSLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-8.07%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	-8.90%	25.05%	37.66%	39.91%	-37.35%	59.07%	27.52%	61.52%	-14.82%	95.25%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%.

DXNLX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -8.07%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 24.75%

3 года*: 24.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: —

DXSLX

1 день: 5.41%

1 месяц: -9.20%

С начала года: -8.90%

6 месяцев: -6.42%

1 год: 24.35%

3 года*: 25.29%

5 лет*: 13.86%

10 лет*: 24.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Название символа

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FSPTX DXNLX с FXAIX DXNLX с SPY

Часто сравнивают с DXSLX:

DXSLX с ULPIX DXSLX с SPY DXSLX с FNWFX DXSLX с RYTNX DXSLX с SSO DXSLX с TQQQ DXSLX с UPRO

Сравнение комиссий DXNLX и DXSLX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

DXSLX

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXSLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXNLX	DXSLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.77	+0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	1.35	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.19	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.25	+0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.71	5.87	-0.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXNLX	DXSLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.77	+0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.44	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.45	+0.28

Корреляция

Корреляция между DXNLX и DXSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и DXSLX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.08%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%	0.00%	0.00%
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	8.37%	7.93%	10.57%	0.00%	0.00%	7.89%	2.42%	4.41%	7.21%	34.95%	0.00%	25.71%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и DXSLX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и DXSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXNLX	DXSLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.77%	-91.80%	+48.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.93%	-21.12%	+5.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.77%	-44.67%	+0.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-61.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.25%	-11.78%	-0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.83%	-21.72%	+12.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.55%	4.51%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и DXSLX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.28%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXNLX	DXSLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.28%	9.70%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.13%	16.90%	-0.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.24%	32.63%	-4.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.28%	31.40%	-3.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.97%	38.60%	-9.63%

Сравнение DXNLX с DXSLX

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и DXSLX

Сравнение доходности по годам DXNLX и DXSLX

Доходность по периодам

DXNLX

DXSLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXNLX и DXSLX

Доходность на риск

DXNLX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

DXNLX

DXSLX

Сравнение DXNLX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXNLX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и DXSLX

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и DXSLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и DXSLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)