PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXKSX с DXSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXKSX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		2.18%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции DXKSX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 2.23% против 24.53% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с SCYBDXKSX с DXRLXDXKSX с HCYIXDXKSX с AFBIXDXKSX с PHPIXDXKSX с DXKLX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO

Сравнение комиссий DXKSX и DXSLX

И DXKSX, и DXSLX имеют комиссию равную 1.35%.

DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXKSX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXDXSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.77

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.35

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.25

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

5.87

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DXSLX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.45

-0.84

Корреляция

Корреляция между DXKSX и DXSLX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и DXSLX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности DXSLX в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и DXSLX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и DXSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXKSXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-91.80%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-21.12%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-44.67%

+30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-61.09%

+24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.41%

-11.78%

-62.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.21%

-21.72%

-39.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.51%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и DXSLX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 3.15%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXKSXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

9.70%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

16.90%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

32.63%

-23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

31.40%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

38.60%

-26.02%